Risques de Crédit

Diminuer le coût du risque et identifier les opportunités

Suite à la faillite de la Bankhaus Herstatt (West. Germany), qui ébranla fortement le marché́ des changes et faillit entrainer la chute de plusieurs autres établissements, les gouverneurs des banques centrales du G10, crées le Comité́ de Bâle (aujourd’hui Bâle 3, CRD4/CRR). Son objectif est de renforcer la sécurité et la fiabilité du système financier par un contrôle prudentiel et la diffusion de best practices. 

Nous intervenons sur l’évaluation des impacts règlementaires et l’application des directives supervisées que nous concilions avec la performance opérationnelle notamment par la définition et réalisation des stress tests EBA.

Nos consultants vous accompagnent sur le respect des exigences règlementaires (BCBS 239, TRIM, IRB Repair, NDoD, NPL/Forbearance, AnaCredit, IFRS 9), la consolidation des risques (Grands Risques, RWA, COREP), la notation de portefeuilles, la modélisation des risques (PD, EAD, LGD, CCF, ELBE), l’analyse du processus crédit global, l’amélioration de la qualité de donnée et le rapprochement avec la fonction finance.

Nous déployons aussi notre expertise prédictive sur les activités Assurantielles (Solvabilité 2 (SCR/MCR), Modèles de calculs des Fonds Propres et des Provisions Techniques, conception de produits d'assurance et tarification, IFRS 17).

En lien avec le Lab Innovation, nous appliquons des algorithmes et modèles innovants à la gestion de ces risques (Data Science, Machine Learning).

Suite à la faillite de la Bankhaus Herstatt (West. Germany), qui ébranla fortement le marché́ des changes et faillit entrainer la chute de plusieurs autres établissements, les gouverneurs des banques centrales du G10, crées le Comité́ de Bâle (aujourd’hui Bâle 3, CRD4/CRR). Son objectif est de renforcer la sécurité et la fiabilité du système financier par un contrôle prudentiel et la diffusion de best practices. 

Nous intervenons sur l’évaluation des impacts règlementaires et l’application des directives supervisées que nous concilions avec la performance opérationnelle notamment par la définition et réalisation des stress tests EBA.

Nos consultants vous accompagnent sur le respect des exigences règlementaires (BCBS 239, TRIM, IRB Repair, NDoD, NPL/Forbearance, AnaCredit, IFRS 9), la consolidation des risques (Grands Risques, RWA, COREP), la notation de portefeuilles, la modélisation des risques (PD, EAD, LGD, CCF, ELBE), l’analyse du processus crédit global, l’amélioration de la qualité de donnée et le rapprochement avec la fonction finance.

Nous déployons aussi notre expertise prédictive sur les activités Assurantielles (Solvabilité 2 (SCR/MCR), Modèles de calculs des Fonds Propres et des Provisions Techniques, conception de produits d'assurance et tarification, IFRS 17).

En lien avec le Lab Innovation, nous appliquons des algorithmes et modèles innovants à la gestion de ces risques (Data Science, Machine Learning).