Risques de Marché

Maitriser l'exposition à l'incertain

La crise de 2008 a mis en évidence des failles dans les modèles utilisés pour valoriser les pertes potentielles. Les régulateurs n'ont alors cessé de renforcer le cadre réglementaire avec une attention particulière sur les Risques de Marché. La crise de 2020 renforce la nécessité d'analyse et d'évolution de ces risques.

Les Risques de Marché se complexifient et de s'affinent avec la nécessaire mise en conformité aux réglementations spécifiques (FRTB) ou plus générales (TRIM, BCBS239). L'émergence de nouveaux risques fortement corrélés, tels que les Risques Climatiques, accentuent ce phénomène.

Lamarck Financial Services vous accompagne dans la maîtrise fonctionnelle des exigences inhérentes à la gestion de ce risque.

Nos interventions se concentrent sur la transformation du métier et des processus, la gestion et la réalisation de projets métier ou règlementaires, la conception ou la validation de modèles mathématiques, l'analyse des indicateurs (Sensibilités, VaR/VaR stressée, Stress test/Back test, IRC/CRM, RWA, ES, DRC, SES, RRAO), la consolidation et les rapports à destination du Management et du Régulateur.

La crise de 2008 a mis en évidence des failles dans les modèles utilisés pour valoriser les pertes potentielles. Les régulateurs n'ont alors cessé de renforcer le cadre réglementaire avec une attention particulière sur les Risques de Marché. La crise de 2020 renforce la nécessité d'analyse et d'évolution de ces risques.

Les Risques de Marché se complexifient et de s'affinent avec la nécessaire mise en conformité aux réglementations spécifiques (FRTB) ou plus générales (TRIM, BCBS239). L'émergence de nouveaux risques fortement corrélés, tels que les Risques Climatiques, accentuent ce phénomène.

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Nos interventions se concentrent sur la transformation du métier et des processus, la gestion et la réalisation de projets métier ou règlementaires, la conception ou la validation de modèles mathématiques, l'analyse des indicateurs (Sensibilités, VaR/VaR stressée, Stress test/Back test, IRC/CRM, RWA, ES, DRC, SES, RRAO), la consolidation et les rapports à destination du Management et du Régulateur.