Risques de Marché.
Leader : Mouna
Leader : Mouna
Pour cette année 2021, la communauté Risques de Marché et de Contrepartie sur Opérations de Marché (CRMC) a décidé de se consacrer à l’approfondissement du cadre réglementaire Bâlois (Bâle 3 finalisé, issu de l’accord du 7 décembre 2017) et plus spécialement aux nouvelles méthodologies de calcul des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), c’est à dire aux dénominateurs des ratios de fonds propres réglementaires requis au titre du pilier 1 de la régulation bancaire : l’exigence minimale de fonds propres.
Aussi, le plan de production 2021 de la communauté CRMC est centré sur les framework CVA et risque de marché (FRTB) révisés dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2023 en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Elle fera notamment des focus sur les sujets suivants : l’approche standard, l’approche par modèles internes, le SA-CCR, la SA-CVA et la BA-CVA.
Pour cette année 2021, la communauté Risques de Marché et de Contrepartie sur Opérations de Marché (CRMC) a décidé de se consacrer à l’approfondissement du cadre réglementaire Bâlois (Bâle 3 finalisé, issu de l’accord du 7 décembre 2017) et plus spécialement aux nouvelles méthodologies de calcul des actifs pondérés en fonction des risques (RWA), c’est à dire aux dénominateurs des ratios de fonds propres réglementaires requis au titre du pilier 1 de la régulation bancaire : l’exigence minimale de fonds propres.
Aussi, le plan de production 2021 de la communauté CRMC est centré sur les framework CVA et risque de marché (FRTB) révisés dont l’entrée en vigueur est différée au 1er janvier 2023 en raison de la crise sanitaire du COVID-19. Elle fera notamment des focus sur les sujets suivants : l’approche standard, l’approche par modèles internes, le SA-CCR, la SA-CVA et la BA-CVA.
